Golden Encyclopedia | Qu'est-ce que la couverture ? Quelles sont les principales stratégies ?

L'explication simple de la transaction de couverture est la transaction de profits et pertes. Le mot anglais "Hedge" de "hedging" comprend le sens de couverture et de couverture. En termes plus complets, une opération de couverture consiste à effectuer simultanément deux opérations liées au marché, de sens opposé, égales en quantité, et compensées par le profit et la perte.

La corrélation du marché fait référence à l'identité de la relation entre l'offre et la demande du marché qui affecte les prix de deux produits. Si la relation entre l'offre et la demande change, elle affectera les prix des deux produits en même temps, et la direction des changements de prix est à peu près le même. La direction opposée signifie que les directions d'achat et de vente des deux transactions sont opposées, donc quelle que soit la direction dans laquelle le prix change, il y aura toujours un profit et une perte. Bien sûr, afin d'équilibrer les profits et les pertes, la quantité des deux transactions doit être déterminée en fonction de la fourchette de leurs variations de prix respectives, et la quantité doit être à peu près égale.

Golden Morning | Liste des nouvelles importantes du jour au lendemain le 26 octobre : 21h00-7h00 Mots-clés : CFTC, devise d'ancrage, écart BTC, Bakkt

1. La circulation totale des pièces d'ancrage BTC a atteint 147 200 pièces.

2. Shenzhen a émis 33 millions de factures électroniques blockchain.

3. Les contrats à terme CME BTC ont formé un écart "13081-13205" cette semaine.

4. L'avocat général de Bitfinex a nié l'authenticité du rapport de Coingeek sur l'affaire Satoshi Ao Bencong.

5. Ancien président de la CFTC : Il y a des imposteurs qui se font passer pour lui pour augmenter les crypto-monnaies sur Twitter.

6. Economic Information Daily : La monnaie numérique souveraine peut ne pas être largement reconnue dans la zone euro.

7. La semaine dernière, le volume mensuel des transactions à terme de Bakkt Bitcoin a augmenté de 37 % par rapport à la semaine précédente.

8. Bitcoin est resté volatil, avec un minimum quotidien de 12 910,66 $ et un maximum de 13 048 $. [2020/10/26]

La couverture est un concept. En tant que méthode de trading, elle suit le principe de "neutralité du marché". Le trading de couverture est une méthode de trading à faible risque et à rendement moyen à élevé.

Analyse| Disque d'or : La proportion du volume des transactions à terme ETH/USD sur l'échange BitMEX continue de diminuer : Analyse complète du disque d'or : Volume des transactions sur les contrats à terme ETH/USD sur l'échange BitMEX La proportion de l'ensemble de la transaction du réseau continue de baisser, actuellement de 76,34 % , indiquant que le sentiment spéculatif à court terme du marché continue de baisser et que le sentiment du marché est insuffisant. [2018/8/27]

En tant que concept, la "couverture" dans les opérations de couverture elle-même inclut l'idée de désamorcer les risques, et les opérations basées sur cette réflexion pour désamorcer les risques peuvent être appelées opérations de couverture.

Analyse | Disque d'or : Focus résistance NEO/USDT sur 17.00 : analyse complète du disque d'or : la tendance NEO/USDT est toujours baissière, bien qu'il y ait un rebond à court terme, mais la résistance supérieure de 17.00 n'a toujours pas franchi. [2018/8/15]

À l'heure actuelle, il existe deux principales stratégies de couverture quantitative. La première est la stratégie d'arbitrage de spread. L'arbitrage de spread signifie que dans le trading de spread, les traders doivent simultanément effectuer des transactions opposées sur des contrats liés, c'est-à-dire qu'ils doivent simultanément établir une position longue et une position courte. position, c'est le principe de base du trading d'arbitrage. Les stratégies d'arbitrage sur spread comprennent l'arbitrage intertemporel, l'arbitrage à terme et au comptant, l'arbitrage inter-espèces et l'arbitrage inter-marchés.

L'autre est la stratégie de couverture d'options.Les options de couverture font référence à la combinaison de deux transactions d'options ou d'options et de transactions à terme. Y compris la couverture Delta, la couverture Gamma, la couverture Vega et l'arbitrage de parité d'options.

Le principe de base est d'effectuer des transactions inversées au comptant ou sur des produits dérivés sur la même plate-forme ou sur des plates-formes différentes, afin de réaliser un profit en s'attendant à ce que la différence de prix change.

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